Wibowo, Ari Tri (2018) PENGUJIAN PASAR MODAL EFISIEN BENTUK LEMAH PADA INDEKS HARGA SAHAM LQ45. Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)

Abstract

Semua pelaku pasar modal, kemampuan untuk memperoleh informasi yang relevan, cepat, tepat dan akurat mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan setiap keputusan dalam investasi sangat berkaitan dengan informasi. Pasar modal dalam bentuk lemah memiliki nilai-nilai masa lalu yang tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang sehingga investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan abnormal return. Efisiensi pasar modal bentuk lemah menunjukkan bahwa harga saham mencerminkan sepenuhnya informasi masa lalu. Penelitian ini menggunakan data harga saham mingguan dari 38 perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45 selama periode pengamatan 2016-2017. Untuk menguji hipotesis efisiensi pasar modal bentuk lemah pada penelitian ini menggunakan run test. Run test digunakan untuk menguji kerandoman perubahan harga saham. Hasil dari penelitian ini adalah pada periode 2016-2017 Pasar Modal Indonesia efisien dalam bentuk lemah.

Actions (login required)

View Item