ANALISIS ANOMALI PASAR : MONDAY EFFECT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN (PERIODE AGUSTUS 2020 – JANUARI 2021)

Handayani, Dwi Nur (2021) ANALISIS ANOMALI PASAR : MONDAY EFFECT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN (PERIODE AGUSTUS 2020 – JANUARI 2021). Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text abstrak.pdf Download (383kB)
	Text bab 1.pdf Download (366kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat fenomena Monday Effect pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan periode Agustus 2020 – Januari 2021. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, uji normalitas dan pengujian hipotesis statistik non parametrik dengan Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan software SPSS ver.22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan return saham hari Senin dengan return saham selain hari Senin, dimana rata- rata return terendah tidak terjadi pada hari Senin melainkan terjadi pada hari Kamis. Penelitian ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ditemukan fenomena Monday Effect pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Management > Financial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User:	Tn Andrian Prayudho
Date Deposited:	24 Nov 2022 02:17
Last Modified:	24 Nov 2022 02:17
URI:	http://repo.usni.ac.id/id/eprint/1521

Actions (login required)

View Item