PENGUJIAN ANOMALI PASAR: MONDAY EFFECT PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2018-JANUARI 2019

Rohmaniah, Rohmaniah (2019) PENGUJIAN ANOMALI PASAR: MONDAY EFFECT PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2018-JANUARI 2019. Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji adakah pengaruh Senin terjadi di pasar saham LQ 45 di bursa efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembalian aktual saham LQ 45 periode Agutus 2018 hingga Januari 2019. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik non parametrik yaitu uji wilcoxon signed ranks test. Metode analisis data ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan antara return LQ 45 pada hari Senin dan hari-hari lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara saham LQ 45 pengembalian aktual pada hari Senin dan hari-hari lainnya. Hasilnya juga menunjukkan bahwa pengembalian aktual LQ 45 terendah terjadi pada hari Senin. Berdasarkan hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi Monday effect di saham LQ 45 di bursa efek Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Management > Financial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User:	Tn Andrian Prayudho
Date Deposited:	13 Dec 2022 05:11
Last Modified:	13 Dec 2022 05:11
URI:	http://repo.usni.ac.id/id/eprint/1728

Actions (login required)

View Item