PERBEDAAN RETURN SAHAM YANG TERMASUK KE DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2012-2015

Febriati, Vivilia (2017) PERBEDAAN RETURN SAHAM YANG TERMASUK KE DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2012-2015. Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

[img] Text
abstrak.pdf

Download (568kB)
[img] Text
bab 1.pdf

Download (640kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan return saham yang terdaftardiJakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah pengumuman perubahan komposisi saham di Jakarta Islamic Index (JII). Variabel return yang digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return dan average abnormal return.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2012-2015. Sampel penelitian sebanyak 47 saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) yang memenuhi kriteria. Penelitian ini merupakan penelitianevent study dengan 6 hari periode pengamatan, yaitu 3 hari sebelum pengumuman dan 3 hari sesudah pengumuman perubahan komposisi saham Jakarta Islamic Index (JII). Data dianalisis menggunakan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dan average abnormal return saham yang termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah pengumuman perubahan komposisi saham di Jakarta Islamic Index (JII). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar saham syariah di Indonesia termasuk ke dalam pasar efisien dalam bentuk setengah kuat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Management > Financial Management
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User: Tn Andrian Prayudho
Date Deposited: 15 Dec 2022 08:51
Last Modified: 15 Dec 2022 08:51
URI: http://repo.usni.ac.id/id/eprint/1830

Actions (login required)

View Item View Item