ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SYSTEMATIC RISKS SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2015-2020

Pramesta, Alfian Eky (2022) ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SYSTEMATIC RISKS SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2015-2020. Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada abnormal return, trading volume activity dan systematic risks sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 60 perusahaan. Metode analisis digunakan adalah wilxocon signed rank test dengan periode pengamatan 60 hari yaitu H-30 (30 hari sebelum stock split) dan H+30 (30 hari setelah stock split). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada abnormal return sebesar 0.012 kurang dari 0.05, terdapat perbedaan signifikan pada trading volume activity sebesar 0.000 kurang dari 0.05, dan juga terdapat perbedaan signifikan pada resiko sistematis sebesar 0.020 kurang dari 0.05.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Management > Financial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User:	Tn Andrian Prayudho
Date Deposited:	31 Aug 2022 03:34
Last Modified:	31 Aug 2022 03:34
URI:	http://repo.usni.ac.id/id/eprint/807

Actions (login required)

View Item