Ulfianingsih, Dini (2021) ANALISIS JANUARY EFFECT PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 – 2020. Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text abstrak.pdf Download (662kB)
	Text bab 1.pdf Download (691kB)

Abstract

January effect merupakan salah satu anomali musiman yang dapat terjadi di pasar modal. January effect adalah kondisi dimana pada bulan Januari rata-rata return saham lebih tinggi dibandingkan bulan selain Januari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi return saham antara bulan Januari dan bulan selain Januari. Penelitian ini dilakukan pada indeks LQ-45 kelompok saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah return saham. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 29 perusahaan terpilih menjadi sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t sampel berpasangan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa return saham antara bulan Januari dan bulan selain Januari tidak ada perbedaan, maka dapat disimpulkan fenomena January Effect tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia pada kelompok saham Indeks LQ-45 Tahun 2017-2020.

Actions (login required)

View Item